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洪卉
发布人:admin2  发布时间:2019/09/03 09:12

姓名:洪卉

单位:金融系

称:校聘教授

电子邮箱:hui.hong1982@yahoo.com

工作室:外经楼413A

个人主页:

个人基本信息:

洪卉,现为南昌大学beat365最新版2022教授,硕士研究生导师,5年以第一作者身份先后在《The North American Journal of Economics and Finance》、《International Review of Economics and Finance》、《The Quarterly Review of Economics and Finance》、《Applied Economic Letters》等国际权威学术期刊发表论文6篇,先后担任《Review of Quantitative Finance and Accounting》、The North American Journal of Economics and Finance等期刊匿名审稿人,研究方向为资本市场定价、证券投资策略、风险控制、行为金融。

教育经历:

199909-200307月,管理学学士,江西财经大学;

200709-200901月,金融服务理学硕士,University of Limerick

200902-201501月,哲学博士 (金融)University of Limerick

研究方向与兴趣:

资本市场定价、证券投资策略、风险控制、行为金融。

学术兼职:

先后担任Review of Quantitative Finance and Accounting》、The North American Journal of Economics and Finance等期刊的匿名审稿人。

5年以第一作者公开发表论文:

[1] Hong, H., Bian, Z.C., & Chen, N.W. Leverage Effect on Stochastic Volatility for Option Pricing in Hong Kong: A Simulation and Empirical Study. The North American Journal of Economics and Finance (Accepted and Published Online) (SSCI). DOI: 10.1016/j.najef.2019.02.003.

[2] Hong, H., Sung, H.C., & Yang, J.J. (2018). On Profitability of Volatility Trading on S&P 500 Equity Index Options: The Role of Trading Frictions. International Review of Economics and Finance, 55, pp.295-307. (SSCI). DOI: 10.1016/j.iref.2017.07.012.

[3] Hong, H., Chen, N.W., O’Brien, F., & Ryan, J. (2018). Stock Return Predictability and Model Instability: Evidence from Mainland China and Hong Kong. The Quarterly Review of Economics and Finance, 68, pp.132-142. (原为SSCI). DOI: 10.1016/j.qref.2017.11.007.

[4] Hong, H., & Chen, N.W. (2017). New Evidence on Breaking Trend Functions in Real GDPs from Great China Economic Area. Applied Economics Letters, 24 (10), pp.663-667. (SSCI). DOI: 10.1080/13504851.2016.1218423.

[5] Hong, H. (2016). Information Cascade and Share Market Volatility: A Chinese Perspective. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 3(4), pp.17-24. (Scopus). DOI: 10.13106/jafeb.2016.vol3.no4.17.

[6] Hong, H., O'Brian, F., & Ryan, J. (2014). Inflation and Subsequent Timing of the Chinese Stock Market. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 10 (2), pp.13-35. (Scopus). URI: http://hdl.handle.net/10344/4278.

5年出版学术专著:

[1] Hong, H. (2019). The Forecastability of Equity Market Returns: An Empirical Investigation of Chinese Equity Markets. Beijing: Social Sciences Academic Press.

[2] 洪卉. (2019). 中国融资业务保证金系统研究:优化、调整及其市场效应。北京:社会科学文献出版社。即将出版

5年主持及参与科研项目:

参与国家自然科学面上基金项目《货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下的流动性和信贷市场分析》(项目批准号:71973058)2020.01.01-2023.12-31 ,资助金额48万元

主持教育部人文社科重点研究基地南昌大学中国中部经济社会发展研究中心课题《我国融资业务的风险控制与政策优化 基于融资保证金比例的量化研究》,2019.09-2020.12准经费2万元。

主持南昌大学江西发展升级推进长江经济带建设协同创新中心招标课题《生态、社会与可持续经济发展:理论与实证》2019.04-2020.02,批准经费24万元。

主持国家社会科学基金《融资保证金比例的优化设置、动态调整及其市场效应研究》(项目编号:16CJY079)2016.07-2019.06,批准经费20万。

主持完成江西师范大学校级青年课题《结构突变在经济领域中的应用》,2015.05-2018.04资助金额10万元。

参与完成爱尔兰SD Innovation Holdings 有限公司便携式旅行箱产品设计项目一项


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